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一道金融工程的题
楼主
xxii12
1091
2
收藏
2011-05-30
悬赏
10
个论坛币
未解决
假设组合A是delta中性的组合,但是gamma为-300.可以得到标的于同一资产的看涨期权,它的delta为0.52,gamma为1.4.你如何利用此看涨期权来使整个组合具有gamma和delta中性?
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沙发
xxii12
2011-5-30 22:36:18
求助啊啊啊啊,谢谢~~~~~
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藤椅
jiulaiyichi
2011-5-31 13:53:14
只能用看涨期权对冲,不懂。。。
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