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2024-08-02
我的研究对象呈现非线性的关系,同时又有工具变量。看到其他帖子老师们的回复,发现xtivreg2 y (x x^2 = z z^2)  ,fe  gmm2s first 把工具变量的平方项作为内生变量平方项可以进行回归,但是我发现:第一阶段的z和z^2对于x的回归中,下面的Sanderson-Windmeijer的F值并没有大于10

F test of excluded instruments:
  F(  2,   153) =    16.10
  Prob > F      =   0.0000
Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
  F(  1,   153) =     2.92
  Prob > F      =   0.0895

同样,第一阶段的z和z^2对于x^2的回归中,F值也没大于10
F test of excluded instruments:
  F(  2,   153) =     3.24
  Prob > F      =   0.0417
Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
  F(  1,   153) =     2.15
  Prob > F      =   0.1448
1.请问各位大佬,是我的指令出错了吗?
2.Sanderson-Windmeijer检验的F值是否需要大于10呢?
3.z和z^2对于x^2的回归的F值是否也要大于10呢?
感激不尽!!!!


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2024-8-10 14:20:14
F值的判断,需要结合因子数和自由度进行综合判断吧,建议参考F检验。
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2024-8-11 16:57:00
王荣耕 发表于 2024-8-10 14:20
F值的判断,需要结合因子数和自由度进行综合判断吧,建议参考F检验。
好的好的,谢谢啦
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