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2021-11-21
我的内生解释变量属于非时变变量,即不随时间而改变,只随个体变动。
我选择的工具变量同样具有这样的特点。
当我进行2sls回归(ivregress 2sls)时,我的工具变量由于多重共线性被drop掉了,如下所示。
“note: [工具变量] dropped due to collinearity
equation not identified; must have at least as many instruments not in
the regression as there are instrumented variables”

想请教各位:在这种情况下,我通过更换其它工具变量(但其它工具变量仍然具有非时变的特点)可以解决这个问题吗?或者存在其它的解决途径吗?
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2021-11-21 22:23:43
或者
选择的工具变量能否和内生解释变量一样具有非时变的特征呢?
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2021-11-21 22:35:32
补充信息:
我使用的是固定效应模型,即在模型中添加个体和时间的虚拟变量(i.个体;i.时间)
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2021-11-22 08:26:05
另外,固定效应模型可以只控制时间固定效应吗?
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2022-9-17 20:43:51
您好,请问您的问题解决了吗?可否请教一二
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