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没有arch效应能不能做garch
楼主
icedcola
10980
3
收藏
2011-11-14
用Eviews的LM检验发现系列没有arch效应,直接做garch(1,1)回归也发现arch项系数不显著,garch项系数显著。请问下这种情况可不可以直接建garch(1,1)模型。也就是说做garch时,一定要进行arch效应的检验吗。
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沙发
icedcola
2011-11-14 16:08:37
顶起,怎么都没有人回复哈。
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藤椅
Guo_hy606
2011-11-15 20:10:43
没有ARCH效应不能做GARCH模型!
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板凳
ganyiqi
2014-6-3 15:37:54
我也有这样的问题,应该不可以
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