在用eviews对金融数据做garch（1，1）检验时， 得到ARCH(1)和GARCH(1)的P值均大于20％，此时用gacch（1，1）系数估算波动率是否有意义，如果没有意义，如何改进其波动率的计算，另外，我想询问一下如何判断金融数据有garch效应，如果garch（1，1）不满足，那么garch二价应用时，是否有garch（1，1）那样良好的波动率期限结构
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typically GARCH(1,1) has been enough. no one would like to use GARCH(p,q) where p or q is greater than2.
You can use LM test to investigate whether there is ARCH effect. standard time series text will normally give this test method.
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