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没有ARCH效应怎么办？用不了GARCH
朝闻夕死啊
6240 5
2020-04-01
头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？

论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了……

大神们求救！
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岳佳丽
2020-4-1 15:35:20
朝闻夕死啊 发表于 2020-4-1 09:59
头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到 ...
数据是平稳的吗
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Siuhan1
2020-4-2 18:13:49
01.PNG




我也是用GARCH模型检验波动性！!但是遇到了点问题，我的序列自相关性检验不知道怎么做。请问你怎么判断存在自相关性的呀？滞后阶数咋确定？有没有参考什么教学视频？我这个是对数收益率的自相关图，感觉并不截尾、拖尾，但是Q统计量的P值又是显著的，不知道该怎么判断了。   
求赐教。
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Leef丶
2020-4-5 09:32:55
朝闻夕死啊 发表于 2020-4-1 09:59
头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到 ...
同样的问题啊，我感觉只能从数据上做文章了
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Leef丶
2020-4-5 19:23:28
朝闻夕死啊 发表于 2020-4-1 09:59
头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到 ...
试试高阶的arch效应检验
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韩方园
2021-11-15 19:33:00
你好 问题解决了吗？
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