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2012-03-15
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问题:EG两步法做协整检验的思路?
    思路1:以两个变量为例,在变量满足同阶单整的条件下,对变量做OLS,对残差的平稳性做检验,如果残差平稳,那么认为两个变量之间存在协整关系,同时进一步做误差修正模型,并对误差修正模型的残差进行自相关检验,如果存在自相关,要加入变量的滞后项消除自相关。

    思路2:以两个变量为例,在变量满足同阶单整的前提下,对变量做OLS,先对回归方程的残差进行自相关检验,如果存在自相关先消除自相关,然后对消除自相关的回归方程的残差进行平稳性检验,如果残差平稳,则认为两个变量之间存在协整关系。
    以上两种思路,那一种正确?

最佳答案

kmlxzbq 查看完整内容

变量满足同阶单整的条件下,对变量做OLS,检验残差的相关性,若相关,加入滞后项,消除自相关,再检验残差平稳性,平稳后再进行误差修改。 ——李子奈:计量经济学(第2版)p365
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全部回复
2012-3-15 14:15:32
变量满足同阶单整的条件下,对变量做OLS,检验残差的相关性,若相关,加入滞后项,消除自相关,再检验残差平稳性,平稳后再进行误差修改。
               ——李子奈:计量经济学(第2版)p365
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2012-3-15 14:28:15
思路1错,思路2对
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2012-3-15 14:32:57
kmlxzbq 发表于 2012-3-15 14:28
思路1:
怎么讲?解释一下
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2012-3-15 14:38:35
思路2
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2012-3-15 14:38:49
思路2是对的
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