1.Johansen Fisher Panel Cointegration Test                               
Series: LHP CL IL LP RP GDP                                
Date: 04/19/12   Time: 15:08                               
Sample: 2005Q1 2010Q4                               
Included observations: 840                               
Trend assumption: Linear deterministic trend                               
Lags interval (in first differences): 1 1                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized        Fisher Stat.*                Fisher Stat.*       
No. of CE(s)        (from trace test)        Prob.        (from max-eigen test)        Prob.
                               
None         1178.         0.0000         726.9         0.0000
At most 1         393.9         0.0000         253.2         0.0000
At most 2         243.7         0.0000         192.3         0.0388
At most 3         140.5         0.0089         94.85         0.1051
At most 4         114.1         0.0051         114.1         0.0051

2.
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                Weighted       
                Statistic        Prob.        Statistic        Prob.
Panel v-Statistic                -1.967511         0.0588        -2.430795         0.0208
Panel rho-Statistic                 3.528811         0.0008         3.259991         0.0020
Panel PP-Statistic                -0.019169         0.3989        -4.504510         0.0000
Panel ADF-Statistic                 1.824757         0.0755        -5.594523         0.0000
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
3.

                        t-Statistic                  Prob.
ADF                        -0.845              0.2322
                               
Residual variance                  0.000253       
HAC variance                          0.000223       


一共是五个变量，各位大神帮我看一下这几个变量之间是不是存在协整关系啊，非常感谢啊