为了克服异方差和自相关,我用newey-west稳健估计方法来进行回归。在我的数据库中,no为股票代码,year为年度。
我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据:
tsset no year,yearly
显示结果如下:
panel variable: no, 2 to 2050
time variable: year, 2001 to 2005, but with gaps
然后我就用以下命令进行newey回归:
newey 因变量 一系列自变量,lag(2)
但是,却出现以下错误信息:
year is not regularly spaced
请问有谁知道为什么出错?非常感谢!