关于拉格朗日方法的疑惑

crazynoob

3406

收藏 2013-08-28

翻了下高数相关资料，拉格朗日方法求解出来的解好像只是可能的极值点，那么对于凹偏好下的效用函数在线性约束条件下的最优解之类的非内解点的情况，貌似就不能用拉格朗日方法，蛋疼的是：岂不是每次用之前还得先判定下是不是凹偏好的效用函数？？

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Jessymannheim

2013-8-28 20:41:49

1。从拐点分段
2。求出每段的最值（最大值或者最小值）
3。各段最大值中最大的一个就是函数的极大值，同理，各段最小值中最小的一个就是函数的极小值
得解

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pengzhisheng

2013-8-28 20:43:41

本来就要看解是否在取值范围内，要是在内则是极值解，否则应取角点解，在高级微观经济学里有一个什么定理可以用一个公式直接求解，能解决上述问题，不过忘记是什么定理了。

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ryuuzt

2013-8-28 20:45:20

pengzhisheng 发表于 2013-8-28 20:43
本来就要看解是否在取值范围内，要是在内则是极值解，否则应取角点解，在高级微观经济学里有一个什么定理可 ...

Kuhn-Tucker

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pengzhisheng

2013-8-28 20:48:39

ryuuzt 发表于 2013-8-28 20:45
Kuhn-Tucker

理论水平真扎实啊，谢谢！

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miseschen

2013-8-28 20:52:47

看看Takayama(1985) ch.1整章讨论这个问题。

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