作者的假设是投保人支付的保险费是投保人愿意支付的最高值，在这种条件下，出险概率越高的投保人赔付率越高。

你是做核保的吧？
那你有没有发现在同一险种中，出险概率越高的客户，总体来说赔付率也要高些？
还有，保险公司为什么往往会拒保或者谨慎承保高风险的投保人呢？是因为逆选择太大还是因为出险概率高的投保人能够承受的费率更有限？

关于这个问题，似乎可以参考《前景理论:风险条件下的决策分析》（林奇译，丹尼尔.卡尼曼、阿莫斯.特沃斯基 著）（网上一搜就可以搜到），这个论文说人们对小概率事件赋予的决策权重相对较高，而对中大概率事件赋予的决策权重相对较小。

第一，这种假设的存在可能性不大，尤其是对于非车险来说，目前客户对自身风险无法准确评估，跟不知道自己交多少钱合适，主要还是参考保险公司的报价以及市场上同类企业的费率做参考。所以针对非车险业务这种假设的前提就不存在。

其次同意险种中出险概率与赔付率并无直接的关系

实际上纯粹风险主要是出险概率与损失程度的乘积，这才是对赔付率直接的影响，简单得利益，一万次1元损失的保险事故，与1次10万损失的事故比，哪个出险概率更高？但赔付率又是哪个高呢？

关于高风险投保人的拒保或者谨慎承保，首先得说明一点保险公司不是福利机构，他也是商业公司要盈利的。其次有句俗话，没有不能做的业务，只有交不起的保费。这里有一层含义是高风险投保人不同意承受相关保费。还有一点就是保险人或者核保人对业务风险有个判断，在无法准确评估业务风险或者业务同质风险较少的情况下，保守起见选择不参与也是可能的。还有就是保险人的经营策略和经营方向也是保险市场化运作的情况下追求细分市场的结果。

一、保险人当然无法知道每个投保人愿意支付的最高保险费了。但假设保险人收取的保险费是投保人愿意支付的最高值时，我们就可以研究保险人赔付率的极限值了（赔付率能够达到的最小值，保险人的赔付率不可能比这个值还要低，也可以说是保险人赔付率的下限值）。研究结论是：当出险概率越大时，保险人赔付率的极限值（下限值/最低值）会越大。如果用1-赔付率来衡量保险人的毛利润率的话，说明出险概率越高保险人的毛利润率越小。如果忽略掉除佣金以外的其它成本，那么就意味着：若要保持同样的利润率，对出险概率高的业务需要支付更低的佣金率。
另外，客户自己当然也不清楚自己准确的出险概率了。但如果要说客户不知道精确概率了我们凡是用概率做变量的经济学模型都没有任何意义了恐怕也不见得吧？以概率作为变量的经济学模型很多，但并不需要行为人一定知道准确的概率。个人觉得，行为人知晓大致的概率或者能够比较概率的高低就可以了。关于实际概率与行为人心中的概率，以及在模糊条件下实际概率在行为人心中的概率，我也不是很了解，要专家才能回答。

二、首先，作者假设的所有投保人的损失额都是相同的，只是在损失率不同的条件下比较赔付率的极限值，并没有假设损失额不一样。其次，作者并没有研究不同损失额不同损失率条件下的赔付率极限值，作者在文中提了一下损失额对赔付率极限值的影响，但没能深入研究。

三、我估计你做过非车险的核保。各个险种都有所谓的垃圾业务，你可以看下那些垃圾业务，是不是一般来说都属于出险概率比较高的？你们非车险有风险分类，什么一类、二类、三类、四类、五类、六类、拒保类，如果你去查一下你们公司的五类、六类业务的赔付率，你可能会发现这些业务的赔付率要比一类、二类风险的业务要明显高得多。这是什么原因造成的呢？
另外，不知你核保过程中有没有发现，某些低风险的客户，赔付率大约是20%的价格都能接受。但面对高风险客户时，如果你报个赔付率大约只有20%的价格，客户会投保吗？


四、介绍一下前景理论的几个实验：

实验一：选项A：确定性地损失3000，选项B：以80%的可能性损失4000。让被试来选择，结果92%的人都选择了B。但B的期望损失可是3200啊，比A还要高，人们却选择B。

实验二：选项A：以1‰的可能性损失5000，选项B：确定性的损失5。结果83%的人选择了选项B。

这个实验显示了什么现象呢，在出险概率高的时候，人们更偏好风险。前景理论还有更详细的结论，可以参考《前景理论:风险条件下的决策分析》（林奇译，丹尼尔.卡尼曼、阿莫斯.特沃斯基 著）。

累积前景理论还有更详细的研究。累积前景理论定义   权重函数 w(p)=以p的概率损失L这一前景的确定性等值/L。例如，如果人们认为以1%的可能性损失200美元和确定性的损失3美元是等价的，则w(1%)=3/200=1.5%。w(p)有什么性质呢，在一定的概率范围内（累积前景理论中实验研究的概率是1%到95%），w(p)是反“S”形的，那关保险什么事情呢？如果保险人能够收取投保人愿意支付的最高保险费，则赔付率r（也是保险人赔付率的极限值/赔付率的下限）=期望损失/投保人愿意缴纳的最高保险费=p×L/[ w(p)×L] = p/ w(p)（L为损失）。大体上，在一定概率范围内，出险概率越高，r的值越大。（这一点我觉的还要专家来检查一下作者的观点是否正确）

学习了楼上那篇文章，确实写得不错，超估低概率的问题估计能上升到哲学层面。

卡尼曼和特维斯基的文章岂止是写得不错啊，绝对是经典，是卡尼曼能够获诺贝尔奖的重要原因。前景理论有一个改进版本，可以参考：
Tversky A, Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty[J].Journal of Risk Uncertainty, 1992,5(4):297-323.

另外，有关概率认知的偏差（实际上可以说是一种认知错误， 比如，人们甚至认为交通事故和疾病导致了同样多的死亡，而实际上疾病死亡人口是交通事故的16倍），可以参考：
丹尼尔·卡尼曼、保罗·斯洛维奇、阿莫斯·特沃斯基编著，方文等译.不确定状况下的判断:启发式和偏差[M].北京：中国人民大学出版社，2008：519-525。

这两篇文章网上都可以免费下载。

可能本人面对的都是具体问题，对这些专家们的研究实在对不上路子，首先非车险个性大于共性，这种假设都不存在，结论又有合用，或许这种研究对于车险或者寿险的意义更大一些吧。

我估计你做过非车险的核保。各个险种都有所谓的垃圾业务，你可以看下那些垃圾业务，是不是一般来说都属于出险概率比较高的？你们非车险有风险分类，什么一类、二类、三类、四类、五类、六类、拒保类，如果你去查一下你们公司的五类、六类业务的赔付率，你可能会发现这些业务的赔付率要比一类、二类风险的业务要明显高得多。这是什么原因造成的呢？
另外，不知你核保过程中有没有发现，某些低风险的客户，赔付率大约是20%的价格都能接受。但面对高风险客户时，如果你报个赔付率大约只有20%的价格，客户会投保吗？

对于这一段的论点，我依然是那句话，这种前提不存在，非车险业务的风险与赔付率按着个体来都是极其片面的

我估计你没学过经济学的基础，是学其它学科转来做核保的。
各个险种之间，比如说责任险和健康险，当然差异非常大了，几乎无法直接比较出险概率对赔付率的影响。但是我们分析出现概率对赔付率的影响时，可以先忽略社会文化、逆选择、道德风险等除了出险概率以外的其它所有因素的差异（也就是假设除了出险概率不同以外，其它都是完全相同的）。
以这种思维，你可以看看你们非车险的每个险种当中的不同客户（不是在不同险种之间的客户进行比较，是同一险种内不同出险概率的客户之间进行比较），比如说企财险这个险种当中，是不是存在出现概率高的客户赔付率也要高的趋势？

看看健康险和意外险的赔付率就知道了。

是好贴，mark