假如一个数据有17个时点,61个截面,在对他进行IPS(Im-Pesaran-Shin)检验时,如果滞后期取0,观测值就应该是(17-1)*61=976,如果滞后期取1,那应该也是976个观测值,如果滞后期取2,那么观测值应该是(17-2)*61吧,也就是说,主要滞后期M大于等于1,观测值就应该是(17-M)*61。应该是这样的吧?
那面板单位根的其他检验方法,如LLC(Levin-Lin-Chu)检验、Breitung检验、ADF-Fisher检验、PP-Fisher检验的观测值又是如何求的呢?
我在另一篇文章中看到别人报告的检验结果中是这样显示的(他有21个时点,378个截面):
检验方法 截面 观测值
LLC 378 6995
Breitung 378 6617
ISP 378 6995
ADF-Fisher 378 6995
PP-Fisher 378 7560
我不知道这些观测值是怎么来的呀,按理应该是检验的变量值的个数呀?可是上面的观测值个数分别用378去除,只有PP-Fisher是20,其他的都是带小数的。面板单位根检验不是就是在做差分吗,按理说,将差分中用到的项数减掉,就是最终能检验的时间呀,再乘以截面个数,不就是观测值了吗?
还有弱弱的问一个问题,比如用IPS检验时,假如根据AIC选择滞后项的话,出现了小数,这是说滞后项的个数可以是小数?不能理解呀。还有stata里能直接给出这些检验的观测值吗?在检验过程中只报告了P值,如何查临界值呢?
再有一个问题,进行面板单位根检验时,选择了trend具体是什么意思呢,选与不选算出来的统计量是有差别的,stata里给出的解释是 trend includes a linear time trend in the model that describes the process by which the series is generated,没有理解到本质的意思。。。
感觉自己好多问题,不过还是希望大神指点,万分感谢!!!