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关于Johansen协整检验遇到的问题~
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1829 1
2014-05-06
求教：对五个时间序列变量做Johansen协整检验，总样本时期不存在协整向量，但将样本分为两部分，分别做协整，各样本时期都存在1个以上的协整向量。请问这种情况如何理解？有什么经济含义可以挖掘吗？

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胖胖小龟宝
2014-12-4 13:02:10
如果要五个变量都使用 还是需要一起协整的 否则可以分为两个模型研究
当然 你可以做VAR然后进行稳定性检验
另外 如果五个变量本身平稳 也可以不协整
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