这个问题，我看到一年前就有人问了，但是没有人回答，再发个帖问问，希望有知道的坛友能告知下，万分感谢~
问题是这样子的，GARCH(1，1)-BEKK模型可以用来描述两个市场的波动溢出关系，利用LR（likelihood ratio test ）可以检验两者之间的双向波动溢出效应，但是，该如何设置A(1,2)= A(2,1)=B(1,2)=B(2,1)=0这个约束呢？似然值L又该如何得到？求高人解答~