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怎么用最小二乘法先估计garch模型的参数?
楼主
小桃桃
5572
1
收藏
2014-09-03
怎么用最小二乘法先估计garch模型的参数?
挣扎着模仿着参考着好像编了一小段程,但是还需要开始设定一个初值,我看各种书里说用最小二乘法线估计,咋估计阿?感谢。。。。
我都快哭了,后面的小学渣看到听我说一句,千万不要凑合写自己不懂的东西,尤其没啥时间的情况下,太痛苦。。。感觉在大海里要淹死了,还没方向。。。。
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沙发
胖胖小龟宝
2015-4-29 14:38:49
不知道你用的是什么软件,但感觉上你的问题其实是针对初始值的设计提出的。以eviews为例,GARCH项中要求的初始预测方差都是用回推方法来确定初始值的。如果不选择回推算法,EViews会设置残差为零来初始化MA过程,用无条件方差来设置初始化的方差和残差值。
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