我做的是数据的价格领先滞后关系，都是一阶单整，日数据下两个变量之间满足协整关系，5分钟数据下两个变量不满足协整关系。
1、我对日数据构建了VEC模型，得到初步的显著性结果，这个时候得到的是一个变量收益率与另一个变量收益率滞后期的关系，应该也表示价格领先滞后关系吧？
2、对5分钟数据构建VAR模型时（有专家指出不平稳数据也可以构建VAR），如果用原始数据构建应该得到的是一个变量价格与另一个变量价格滞后期的关系，用差分数据构建应该得到的是一个变量收益率与另一个变量收益率滞后期的关系，我是应该构建差分数据还是原始数据的VAR模型？