请教关于三变量ECM问题

1980

收藏 2009-05-16

请教各位：三变量不建立VAR模型如何进行协整检验？可以建立ECM（非VECM)模型吗？因为建立VAR模型效果极差，只能用OLS，但又存在协整关系。

谢谢~!

[此贴子已经被作者于2009-5-16 23:59:27编辑过]

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-5-17 00:47:00

不协整，怎么做ecm？

不用var，只能用e-g两步法对残差的adf检验做协整～

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-5-17 00:53:00

Eg只能用于两变量的吧？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-5-17 01:17:00

以下是引用sohpyjj在2009-5-17 0:53:00的发言：
Eg只能用于两变量的吧？

那就只能用var了吧，JOHANSON检验

[此贴子已经被作者于2009-5-17 1:18:37编辑过]

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享