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VAR的最优滞后阶数回归模型不稳定怎么办
sunou12345
16288 11
2016-05-25
悬赏 20 个论坛币 未解决
三个关于VAR的问题请教大家。
1、用AIC和SC测出了最优滞后阶数是4，但是再做单位圆检验的时候，四阶滞后的VAR不稳定，怎么处理？
2、如果任何一个数目的滞后阶数，VAR都不稳定，是说明什么问题?  这时应该换其他的什么模型吗？

3、5个变量，如果想做4阶滞后的VAR，需要30个数据，但是做出了VAR（4），脉冲为什么做不出来，需要更多的样本量吗

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gydgzd
2016-5-25 20:08:48
首先声明，我不是专业的，但我是计算机的，以下是我的简单看法，有错的话看看就算了，
1.在做回归或者检验模型的话，不是越高阶越好，高阶会有过拟合的风险，高阶不稳定用低阶一点的；
2.https://bbs.pinggu.org/thread-2955852-1-1.html这个地方有var模型的滞后阶数的确定方法；
3.不晓得
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maggiekou
2016-5-26 10:56:17
是不是所检验的变量不全是同阶平稳的，比如有些是I（0），有些是I（1）和I（2）
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sunou12345
2016-5-26 13:23:31
gydgzd 发表于 2016-5-25 20:08
首先声明，我不是专业的，但我是计算机的，以下是我的简单看法，有错的话看看就算了，
1.在做回归或者检验 ...
谢谢。我就是用你给的链接里的方法确定的最优阶数，得出的是高阶。高阶滞后不是自己设定的。
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sunou12345
2016-5-26 13:32:47
maggiekou 发表于 2016-5-26 10:56
是不是所检验的变量不全是同阶平稳的，比如有些是I（0），有些是I（1）和I（2）
我的了解是，做VAR不需要各变量都平稳，也不需要指标同阶。只要最终的稳定性检验能通过就可以
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青团
2016-5-27 11:52:57
平稳性检验通不过，建议用一阶差分序列试试，一阶不行可以用二阶，但是三阶就不推荐了，每次差分都会隐藏掉大量信息。
如果平稳性检验始终通不过，说明时间序列数据本身不平稳，推荐使用误差修正模型(VEC)
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