我在利用沪深300指数的日数据进行GARCH族函数建模时，发现我对日收益率数据的建模拟合度很低，大概只有0.1-0.2左右。发现拟合的图形不能很好的表现其异方差性。具体操作为，取收益率为：Rt=100*(Pt-Pt-1)。然后对收益率取对数进行GARCH、EAGRCH。。。进行拟合，发现结果都很不理想。而我直接对日数据取对数建模却发现拟合的很不错。搜索了一下国内相关发表的论文，居然有建出来的（发表期刊不是很权威），而且拟合度非常高（99%左右），让我怀疑他是否在改结果。各位大侠有做过的这方面的，究竟是怎么回事，还是我的做法有误，麻烦帮我提提建议，非常感谢！