亚式期权头寸计算

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收藏 2018-01-03

求教各位大神：
实务中的问题，可能很简单，但是刚接触确实不懂
有企业在我公司买了标的数量为22000吨的玉米场外亚式看跌期权，花费了90万，我用场内玉米期货对冲的时候应该怎么计算这个场外期权的头寸数量啊（用什么公式）？

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2018-1-4 08:02:12

亚式期权的价格没有显式解，因此也没有直接可用的对冲公式，需要数值模拟才能得出对冲所需头寸

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2018-1-4 09:05:06

crossbone254 发表于 2018-1-4 08:02
亚式期权的价格没有显式解，因此也没有直接可用的对冲公式，需要数值模拟才能得出对冲所需头寸

那再具体请教一下这个对冲所需头寸有一些什么影响因素（比如对冲波动率、剩余到期时间、执行价格等等），现在市场上有比较好的模型描述这个问题吗？

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2018-1-5 13:01:11

curran model

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