题目:一位企业财务主管正在考虑购买三个月澳元亚式看跌期权,其行权价格等于澳元目前的现货汇率AUD1 = USD0.7200。
她的财政分析师估计,在每一个月期间,澳元将上涨或下跌5%。
澳大利亚和美国的无风险利率分别为1.5%和0.5%。1.三期二叉树定价期权2.与标准欧式看跌期权二叉树定价比较,解释价格差异
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