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请教各位一个问题！
zhaozhenfeng
1397 5
2010-06-03
在做协整检验的时候，序列都是一阶单整，原始数列是非平稳的。但用E-G两步法检验的话，第一步就是OLS估计，而OLS估计要求序列是平稳的。中间有什么问题呢？？？
谢谢！
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楚韵荆风
2010-6-3 14:25:53
非平稳的数据把它转换成平稳的再做，比如做差分
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kemufei
2010-6-3 18:51:15
协整的定义是某些单个变量之间可能不存在线性关系，但是其组合可能存在某种线性关系
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zhaozhenfeng
2010-6-4 16:16:13
我如果做了回归，发现残差序列不平稳，怎么办呢？
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lihaiyangboa
2010-6-5 00:14:36
残差不平稳 就是没有协整关系 或者直接jj检验了 何必2步伐呢
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acjlhong
2010-6-5 00:30:48
EG两步法基本被淘汰了，请用J法，注意选择正确的检验形式
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