做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？

1530

2

收藏 2022-02-09

目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2022-2-9 16:04:19

eviews做出来没有自相关，
继续arch效应也不通过。序列图明显是有波动集聚性的，为什么没法做，需要延长数据时间吗？

附件列表

原图尺寸 29.71 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-2-13 13:47:29

遛狗姐姐发表于 2022-2-9 16:04
eviews做出来没有自相关，
继续arch效应也不通过。序列图明显是有波动集聚性的，为什么没法做，需要延长数 ...

看看是不是存在高阶的ARCH效应

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群