Johansen协整检验都是接受原假设，即变量之间无协整关系，还可以做脉冲响应分析吗？ - 经管之家

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Johansen协整检验都是接受原假设，即变量之间无协整关系，还可以做脉冲响应分析吗？

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收藏 2022-08-10

我有四个序列，原序列都是非平稳序列且做一阶差分后都是平稳序列，即四个序列都是一阶单整。然后做VAR模型时根据AIC和SC等信息准则得出VAR(3)最佳，并且单位圆检验通过（即单位根都落在单位圆内），在做Johansen协整检验时发现四个序列之间不存在协整关系（即None已经出现接受原假设情况，其他的也是），这种情况下还能继续对四个序列做脉冲响应分析和方差分解吗？求大神指教！！！！

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2022-8-11 08:53:58

对原始数据进行协整检验，没有协整关系就没必要进一步分析了

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白眉老夫子

2022-8-11 12:29:54

不能继续做了，可以转成ECM模型，或者用差分变量继续做var

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2022-8-11 20:50:21

白眉老夫子发表于 2022-8-11 12:29
不能继续做了，可以转成ECM模型，或者用差分变量继续做var

那请问一下，我是想研究其中三个变量对第四个变量的影响，用差分变量继续做VAR模型的话还可以解释其经济意义吗？还有就是ECM模型的话具体要怎么做呢？

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2022-8-12 10:27:38

肯定不能用原始数据了，搜搜核心论文，看看他们有没有用一阶差分变量做的，一般还是可以的

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2022-8-13 21:13:14

资料如果非定态，也无协整关系，那么做一阶差分后就可以做VAR，后续接着做格兰杰因果检验、脉冲分析

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