【EL期刊复现】QVAR-DY代码。你留邮箱，我分享 https://bbs.pinggu.org/thread-11823918-1-1.html 【期刊复现】 GARCH-MIDAS模型代码免费分享+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11822758-1-1.html 【福利贴】DCC-GARCH模型代码免费分享+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11821093-1-1.html 【福利帖】VAR-DY模型代码免费分享+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11820985-1-1.html

【简介】VAR-DY模型基于DY指数，通过对VAR模型中预测误差进行方差分解，刻画不同市场之间风险溢出效应的大小和方向。

【应用范围】

1.跨市场波动率溢出研究:

2.金融危机期间的市场行为分析

3.不同资产类别的波动率溢出

4.研究各国央行或ZF在应对金融危机时的政策对市场波动率溢出的影响效果。

5.研究市场互联性变化的驱动因素

6.研究波动率溢出对风险管理策略（如对冲策略、保险策略）的影响。

7.扩展研究不同金融市场（如发达市场与新兴市场）之间的互动关系。
【代码及视频讲解】


【运行结果】


【获取方式】
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