关于格兰杰因果检验的滞后阶数的确定

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收藏 2013-04-18

请问格兰杰因果检验中的滞后阶数是如何确定的啊。急急急~
关键是如何操作和如何看输出结果。

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2013-4-18 17:29:32

格兰杰检验的结果对滞后阶数的选择比较敏感，你可以多选择几个阶数进行检验，有的人是根据var模型最优滞后阶数确定

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2016-4-23 00:05:02

ermutuxia 发表于 2013-4-18 17:29
格兰杰检验的结果对滞后阶数的选择比较敏感，你可以多选择几个阶数进行检验，有的人是根据var模型最优滞后阶 ...

你好，请问滞后阶数选到9才有因果关系 0.049 在5%水平显著这个可以算是有因果关系么？比如分别检验了因变量和自变量的格兰杰关系每次滞后阶数都要选择一样的数么比如有些在lags=6 有的=4 有的=9 有因果关系这样的关系成立么

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2020-6-3 23:35:35

ermutuxia 发表于 2013-4-18 17:29
格兰杰检验的结果对滞后阶数的选择比较敏感，你可以多选择几个阶数进行检验，有的人是根据var模型最优滞后阶 ...

var模型里格兰杰因果关系检验的滞后阶数可以不用var模型最优滞后阶数吗

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2020-6-7 03:28:18

苏以风发表于 2020-6-3 23:35
var模型里格兰杰因果关系检验的滞后阶数可以不用var模型最优滞后阶数吗

滞后阶数太高才有因果关系那两个变量的因果就就太弱了，滞后2阶其实就可以

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