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2015-05-28
本人花了大量时间和精力对论坛里有关可转债定价的主题进行了一个汇总,除了少数没有回复的冷门帖子,都在这里了。从帖子的内容也可以看出,坛子里关注可转债的人还是不少的,不过讨论太少了。现在我把坛友们分享的资料和遇到的问题都汇总在这里,有兴趣有见解的都来关注一下,只有相互讨论才能相互促进从而实现自我的提升!


1、附有多条款的可转债定价算法代码(MATLAB),本人实践操作过的
https://bbs.pinggu.org/thread-1419843-1-1.html
2、请教irvingy及其他高手关于可转换债券转股价向下修正权的定价问题!https://bbs.pinggu.org/thread-165257-1-1.html

3、一道二项式期权定价模型BOPM和可转换债券的题目[url]https://bbs.pinggu.org/thread-3513734-1-1.html[/url]

4、我国可转换债券定价研究[url]https://bbs.pinggu.org/thread-2147149-1-1.html[/url]

5、关于B-S公式在可转换债券定价中的运用[url]https://bbs.pinggu.org/thread-3372474-1-1.html[/url]

6、如何运用蒙特卡洛方法对可转换债券定价[url]https://bbs.pinggu.org/thread-3204023-1-1.html[/url]

7、可转债期权定价模型[url]https://bbs.pinggu.org/thread-637787-1-1.html[/url]
8、可转债的定价[url]https://bbs.pinggu.org/thread-363125-1-1.html[/url]

9、可转债定价、套利策略和套保 https://bbs.pinggu.org/thread-3156390-1-1.html


10、基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析 https://bbs.pinggu.org/thread-3049630-1-1.html


11、可转债的定价[url]https://bbs.pinggu.org/thread-3133831-1-1.html[/url]

12、大额可转让存单正确定价及原因[url]https://bbs.pinggu.org/thread-2784415-1-1.html[/url]

13、可转债定价研究[url]https://bbs.pinggu.org/thread-208589-1-1.html[/url]

14、用matlab编程二叉树模型分析可转换债券定价[url]https://bbs.pinggu.org/thread-236250-1-1.html[/url]

15、Excel实现可转债定价——美式期权定价https://bbs.pinggu.org/thread-2114769-1-1.html


16、可转债经典定价模型的实现(matlab)[url]https://bbs.pinggu.org/thread-823340-1-1.html[/url]

17、可转债定价模型在中国的具体实现[url]https://bbs.pinggu.org/thread-306932-1-1.html[/url]


18、可转换债券定价资料参考[url]https://bbs.pinggu.org/thread-1542006-1-1.html[/url]

19、考虑利率价差的可转换债券定价模型及其实证研究[url]https://bbs.pinggu.org/thread-2147148-1-1.html[/url]

20、我国可转换债券二叉树定价方法的改进与实证研究[url]https://bbs.pinggu.org/thread-2147145-1-1.html[/url]

21、引入利率期限结构的可转换债券定价研究与实证分析[url]https://bbs.pinggu.org/thread-2147128-1-1.html[/url]

22、大家能不能说说可转债怎么定价?[url]https://bbs.pinggu.org/thread-10231-1-1.html[/url]

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2015-5-28 09:33:08
多谢分享
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2015-5-28 09:59:42
哇,这是好东西。得顶。

转债的话熊市威力更强,可能现在牛市,关注的人会少一些。
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2015-5-28 10:25:20
感谢楼主的辛勤劳动,可转债定价的方法与期权定价基本相同,即二叉树方法、蒙特卡洛模拟方法、以及差分法求解偏微分方程等;个人认为可转债定价比较有价值的研究是可转债定价在中国市场上的实证表现,发现可转债定价在中国市场上理论与现实的不足,可以进一步分析中国金融市场上的特性与影响因素,以期更好地理解中国金融市场。
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2015-5-28 10:29:23
关于可转债研究的好资料
谢谢楼主的总结
相对于股票等交易品种,固定收益类,特别是债券类,似乎没那么火热
但其实也是非常有意思的方向,在实践中也有很重要的意义
多谢分享
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2015-5-28 10:53:51
{:3_59:}
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