摘要翻译：
研究了不完全非对称信息下两人零和最优停止对策的取值和最优策略。在我们的贝叶斯模型中，潜在扩散过程的漂移对一个参与者（不完全信息特征）是未知的，但对另一个参与者（不对称信息特征）是已知的。我们将问题公式化，并将其简化为一个完全马尔可夫的设置，其中不知情的参与者优化停止时间，而知情的参与者使用随机停止时间来隐藏他们的信息优势。然后，我们给出了一个一般性的验证结果，它允许我们通过求解适当的拟变分不等式，在一些非标准约束条件下，找到博弈的值和博弈者的最优策略。最后，我们研究了一个具有线性收益的例子，得到了相应的拟变分不等式的显式解。
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英文标题：
《Dynkin games with incomplete and asymmetric information》
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作者：
Tiziano De Angelis, Erik Ekstr\"om and Kristoffer Glover
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最新提交年份：
2020
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Economics        经济学
二级分类：General Economics        一般经济学
分类描述：General methodological, applied, and empirical contributions to economics.
对经济学的一般方法、应用和经验贡献。
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Economics        经济学
分类描述：q-fin.EC is an alias for econ.GN. Economics, including micro and macro economics, international economics, theory of the firm, labor economics, and other economic topics outside finance
q-fin.ec是econ.gn的别名。经济学，包括微观和宏观经济学、国际经济学、企业理论、劳动经济学和其他金融以外的经济专题
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英文摘要：
  We study the value and the optimal strategies for a two-player zero-sum optimal stopping game with incomplete and asymmetric information. In our Bayesian set-up, the drift of the underlying diffusion process is unknown to one player (incomplete information feature), but known to the other one (asymmetric information feature). We formulate the problem and reduce it to a fully Markovian setup where the uninformed player optimises over stopping times and the informed one uses randomised stopping times in order to hide their informational advantage. Then we provide a general verification result which allows us to find the value of the game and players' optimal strategies by solving suitable quasi-variational inequalities with some non-standard constraints. Finally, we study an example with linear payoffs, in which an explicit solution of the corresponding quasi-variational inequalities can be obtained.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1810.07674