摘要翻译：
在这篇文章中，我们展示了如何校准广泛使用的隐含波动率面的SVI参数，以保证不存在静态套利。特别地，我们展示了一大类无套利的SVI波动率曲面的一个简单的封闭形式表示。我们用最近SPX期权数据的一个数值例子证明了典型SVI拟合的高质量。
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英文标题：
《Arbitrage-free SVI volatility surfaces》
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作者：
Jim Gatheral, Antoine Jacquier
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  In this article, we show how to calibrate the widely-used SVI parameterization of the implied volatility surface in such a way as to guarantee the absence of static arbitrage. In particular, we exhibit a large class of arbitrage-free SVI volatility surfaces with a simple closed-form representation. We demonstrate the high quality of typical SVI fits with a numerical example using recent SPX options data.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1204.0646