佟孟华《沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较》一文中应用ECM-BGARCH(1，1)模型对沪深300现货和期货进行建模。但是，我对同个样本区间的数据进行Q统计量及LM统计量检验时，却发现指数并不存在GARCH效应。是作者的问题还是我自己的实证方法错了呢？