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【推荐】上市公司资本结构动态调整计算Stata代码（2001-2020年）
momingqimiao7
21582 100
2021-12-12

资本结构动态调整

企业资本结构偏离度



计算说明  

     以标准的部分调整模型为基础来估计资本结构调整速度，模型（1）设定如下:

CodeCogsEqn.gif      


  • CodeCogsEqn (1).gif 表示i公司在t年末的资本结构(有息负债率) ，等于有息负债总额/总资产，其中，有息负债=短期贷款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券
  • CodeCogsEqn (2).gif 表示i公司在t-1年末的资本结构(有息负债率)
  • CodeCogsEqn (3).gif 表示i公司i公司在t年的目标资本结构
  • 系数λ表示典型公司实际资本结构与目标资本结构之间的差距(gap)以平均每年λ的速度减小，通常我们将λ称为资本结构趋向目标调整的速度
  • CodeCogsEqn (4).gif 为残差项。

      目标资本估计模型(2)

CodeCogsEqn (7).gif    



    选取了如下影响资本结构的公司特征变量:
  • Size：公司规模，总资产的自然对数
  • Profit：盈利能力，息税前利润/总资产
  • Tang：有形资产，固定资产/总资产
  • Tobinq：成长机会，(年末流通市值+非流通股份占净资产的金额+长期负债合计+短期负债合计)/总资产
  • Dep：非债务税盾，固定资产折旧/总资产
  • Median：行业中位数，同一行业公司某年的资本结构中位数
  • 控制年度效应


      估计目标资本结构的具体做法是把模型(2)代入模型(1)，整理后有模型(3):

CodeCogsEqn (8).gif      


      根据Flannery和Hankins (2013 )的研究结论，在对资本结构动态面板模型进行估计时，利用修正最小二乘虚拟变量法( Least Squares Dummy Variable Correction , LSDVC)(得到的估计结果最为精确,因此，本文利用了LSDVC来估计模型(3)。同时,为了保证研究结论的稳健性，还使用系统广义矩估计方法(system GMM) ( Blundell和Bond, 1998)重新对模型(3)进行估计。


      最后计算企业资本结构偏离度AbsDev，即企业实际资本结构偏离目标资本结构的程度：

CodeCogsEqn (9).gif




参考文献（经管之家momingqimiao7）

  • 黄继承, 姜付秀. 产品市场竞争与资本结构调整速度[J]. 世界经济, 2015(7):21.
  • 巫岑, 黎文飞, 唐清泉. 产业政策与企业资本结构调整速度[J]. 金融研究, 2019, 000(004):92-110.
  • 张博,韩亚东,李广众. 高管团队内部治理与企业资本结构调整——基于非CEO高管独立性的视角[J]. 金融研究,2021(2):153-170.
  • 姜付秀, 黄继承. 市场化进程与资本结构动态调整[J]. 管理世界, 2011(3):12.

数据说明（经管之家momingqimiao7）

  • 代码格式：do文件（Stata14/15/16/17），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址
  • 数据对象：选择2001-2020年全部A股上市公司数据，剔除金融行业，剔除已退市公司，剔除当年ST、*ST或PT类公司样本，剔除缺失值，对连续变量进行缩尾处理。
* 版明：经管之家momingqimiao7
* 仅供学习参考，请勿私自转卖，谢谢合作
结果说明
数据截图
QQ截图20211213085153.jpg

各年数据量
QQ截图20211213085214.jpg

描述性统计
QQ截图20211213084700.jpg



附件下载力度


QQ截图20211213085503.jpg

上市公司资本结构动态调整计算Stata代码（附2001-2020年数据）.zip
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本附件包括：

  • 代码.do
  • 年末是否ST或PT.dta
  • 文献1：产品市场竞争与资本结构调整速度_黄继承.caj
  • 文献2：产业政策与企业资本结构调整速度_巫岑.pdf
  • 文献3：高管团队内部治理与企业资本结构调...——基于非CEO高管独立性的视角_张博.pdf
  • 文献4：市场化进程与资本结构动态调整_姜付秀.caj
  • 盈利能力.dta
  • 相对价值指标.dta
  • 行业代码.dta
  • 计算结果.dta
  • 计算结果.xlsx
  • 财务指标.dta
  • 资产负债表.dta
  • 退市公司名单.dta







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momingqimiao7
2021-12-13 09:01:57
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★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
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审计意见和审计费用、是否四大、是否十大https://bbs.pinggu.org/thread-10625489-1-1.html
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研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-10658755-1-1.html
成本粘性https://bbs.pinggu.org/thread-10613972-1-1.html
短债长投https://bbs.pinggu.org/thread-10523284-1-1.html
债务融资成本Costhttps://bbs.pinggu.org/thread-10635239-1-1.html
上市公司对外担保https://bbs.pinggu.org/thread-10640094-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担https://bbs.pinggu.org/thread-10701972-1-1.html
合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验https://bbs.pinggu.org/thread-7026273-1-1.html
CRITIC赋值法确定权重计算综合指标https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
治理效率/治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-10767425-1-1.html
企业投资羊群行为https://bbs.pinggu.org/thread-10771928-1-1.html
现金流操控程度https://bbs.pinggu.org/thread-10775706-1-1.html
审计师工作量压力https://bbs.pinggu.org/thread-107919276-1-1.html
管理层语调操纵https://bbs.pinggu.org/thread-10792309-1-1.html


事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

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momingqimiao7
2021-12-13 09:02:24
经济金融方面数据

年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-10412273-1-1.html
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-10551766-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-10413620-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-10596476-1-1.html
年度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10430158-1-1.html
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10503048-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10589754-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-10513041-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）https://bbs.pinggu.org/thread-10365124-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-9957847-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10410144-1-1.html
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10429468-1-1.html
年度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-10392432-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-10351982-1-1.html
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-10419939-1-1.html
大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
大股东是否股权质押数据-国泰安https://bbs.pinggu.org/thread-9730644-1-1.html
控股股东股权质押数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
和讯网社会责任报告https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-10470873-1-1.html
沪港通/深港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396221-1-1.html
中证500指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396233-1-1.html
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-10605711-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-10605792-1-1.html
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-10602835-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-10603419-1-1.html
机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-10607219-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例https://bbs.pinggu.org/thread-10685058-1-1.html
机构投资者持股数据https://bbs.pinggu.org/thread-10607278-1-1.html
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-10583701-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-10694035-1-1.html
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-10606861-1-1.html
市场化指数推算至2020年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-8494420-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）https://bbs.pinggu.org/thread-10544920-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-10638665-1-1.html
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-8647145-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法https://bbs.pinggu.org/thread-8635015-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法https://bbs.pinggu.org/thread-10632669-1-1.html
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-10672522-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）https://bbs.pinggu.org/thread-10595027-1-1.html
投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-10621883-1-1.html
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-9124829-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-10615043-1-1.html
产品市场集中度和竞争力https://bbs.pinggu.org/thread-10623924-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉https://bbs.pinggu.org/thread-10641603-1-1.html
历史业绩预期差距https://bbs.pinggu.org/thread-10630172-1-1.html
业绩预告准确性和精确性https://bbs.pinggu.org/thread-10650566-1-1.html
分析师关注度https://bbs.pinggu.org/thread-10030257-1-1.html
战略差异度Strategy（王百强）https://bbs.pinggu.org/thread-10645363-1-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）https://bbs.pinggu.org/thread-10621139-1-1.html
战略调整度https://bbs.pinggu.org/thread-10622517-1-1.html
管理者能力https://bbs.pinggu.org/thread-10666462-1-1.html
公司治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-10628669-1-1.html
管理层权力数据https://bbs.pinggu.org/thread-10672919-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析https://bbs.pinggu.org/thread-10675555-1-1.html
关键审计事项https://bbs.pinggu.org/thread-9620455-1-1.html
高管薪酬粘性https://bbs.pinggu.org/thread-10364993-1-1.html
高管超额在职消费https://bbs.pinggu.org/thread-9570066-1-1.html
乐观偏差https://bbs.pinggu.org/thread-10683166-1-1.html
投资者情绪指标计算https://bbs.pinggu.org/thread-10466155-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应https://bbs.pinggu.org/thread-10665016-1-1.html
企业金融化程度https://bbs.pinggu.org/thread-10030105-1-1.html
企业过度金融化程度https://bbs.pinggu.org/thread-10795592-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数https://bbs.pinggu.org/thread-10500631-1-1.html
资产误定价https://bbs.pinggu.org/thread-10655902-1-1.html
剩余收益模型RIMhttps://bbs.pinggu.org/thread-10518391-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）https://bbs.pinggu.org/thread-10471284-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）https://bbs.pinggu.org/thread-10471216-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计https://bbs.pinggu.org/thread-10777383-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）https://bbs.pinggu.org/thread-10416661-1-1.html
市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（2000-2020年）https://bbs.pinggu.org/thread-10583701-1-1.html
创新投入创新产出创新效率（2006-2020年）https://bbs.pinggu.org/thread-10771195-1-1.html
投资者异质信念（2000-2020年）https://bbs.pinggu.org/thread-10831005-1-1.html


权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-10689710-1-1.html
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2021-12-13 09:02:29
经济金融方面数据

年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-10412273-1-1.html
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-10551766-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-10413620-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-10596476-1-1.html
年度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10430158-1-1.html
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10503048-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10589754-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-10513041-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）https://bbs.pinggu.org/thread-10365124-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-9957847-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10410144-1-1.html
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和讯网社会责任报告https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
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沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396221-1-1.html
中证500指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396233-1-1.html
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-10605711-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-10605792-1-1.html
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机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-10607219-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例https://bbs.pinggu.org/thread-10685058-1-1.html
机构投资者持股数据https://bbs.pinggu.org/thread-10607278-1-1.html
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-10583701-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-10694035-1-1.html
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-10606861-1-1.html
市场化指数推算至2020年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-8494420-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）https://bbs.pinggu.org/thread-10544920-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-10638665-1-1.html
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-8647145-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法https://bbs.pinggu.org/thread-8635015-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法https://bbs.pinggu.org/thread-10632669-1-1.html
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-10672522-1-1.html
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投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-10621883-1-1.html
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-9124829-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-10615043-1-1.html
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超额商誉https://bbs.pinggu.org/thread-10641603-1-1.html
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momingqimiao7
2021-12-13 09:02:37

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CEO 金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2020年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-10747753-1-1.html

高管学术背景与企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2020年数据)
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董事高管责任保险与企业风险承担实证分析Stata代码 2020年版
https://bbs.pinggu.org/thread-10727694-1-1.html

中国式融资融券与企业金融化--双重差分模型(Stata代码附数据)PSM+DID
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机构投资者异质性与企业绩效实证分析Stata代码（附2008-2020年数据）
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【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2019年）
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中国资本市场低价股的溢价之谜（2000-2020）
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上市公司定向增发的市场表现
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高管海外经历是否能提升企业投资效率
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投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角
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越来越好@
2022-1-22 22:24:19
momingqimiao7 发表于 2021-12-12 21:10
资本结构动态调整企业资本结构偏离度

计算说明
请问有类似资本结构调整速度数据嘛
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