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【推荐】A股上市公司资产误定价Misp计算Stata代码（2000-2023年结果）
momingqimiao7
1375 8
2024-06-27

资产误定价


多年更新，质量保证，大量好评，用的放心

2020年：https://bbs.pinggu.org/thread-10655902-1-1.html

2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-11043396-1-1.html

2022年：https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html


计算说明             先根据行业内所有公司推算出公司的基础价值， 进而通过对公司的实际价值与基础价值进行对比， 来衡量公司相对于业内同行的误定价水平。计算公式如下:




注：数据使用年度数据，所以是分年度分行业进行回归估计
参考文献

  • 游家兴. 沉默的螺旋:媒体情绪与资产误定价[J]. 新产经, 2012, 000(009):P.13-13.

数据说明
  • 原数数据格式为：excel格式（1991-2023），最后计算结果格式有dta格式和Excel格式
  • 选取2000-2023年A股上市公司为研究对象
  • 行业代码为2012年证监会行业标准，制造业用二级分类，其他行业用大类
  • 剔除金融行业，剔除当年IPO的样本，剔除年末ST、*ST或PT的样本，对连续变量进行缩尾处理

数据截图

结果截图
QQ截图20240627140959.jpg

基础数据
QQ截图20240627120934.jpg

最后结果各年数据量
QQ截图20240627140805.jpg


描述性统计
QQ截图20240627140810.jpg

附件下载

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经管之家：momingiqmiao7
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momingqimiao7
2024-6-27 14:53:46
上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2023年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11801597-1-1.html


季度版本2024年第一季度
https://bbs.pinggu.org/thread-11791584-1-1.html

常用控制变量集合2023年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11795317-1-1.html

常用控制变量集合季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11801719-1-1.html

常用控制变量集合拓展版2023
https://bbs.pinggu.org/thread-11815858-1-1.html

常用分组/调节变量数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11546941-1-1.html

实证分析常用代码整理合集
https://bbs.pinggu.org/thread-10980403-1-1.html

【必备】A股上市公司基础信息（行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等）
https://bbs.pinggu.org/thread-11808931-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11702210-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11518479-1-1.html

创新投入/创新产出/创新效率/专利申请/专利授权/研发投入
https://bbs.pinggu.org/thread-11537777-1-1.html

上市公司创新水平和创新效率指标计算Stata代码（附2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11545330-1-1.html

【数据包络分析DEA】上市公司创新效率指标计算2006-2022年数据
https://bbs.pinggu.org/thread-11545346-1-1.html

上市公司绿色创新指标大全
https://bbs.pinggu.org/thread-11537890-1-1.html

二元式创新绩效/双元创新能力
https://bbs.pinggu.org/thread-11662195-1-1.html

技术多元化/知识多元化指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11662333-1-1.html

上市公司数字化转型程度指标计算Stata代码（2001-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11526188-1-1.html

中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2023年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11760395-1-1.html

高管海外经历/金融背景/学术背景/财务背景/性别/年龄/持股比例2008-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11583957-1-1.html

华证ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11786020-1-1.html

商道融绿ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11800856-1-1.html

Wind ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11800900-1-1.html

儒家文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11800954-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 张杰
https://bbs.pinggu.org/thread-11548568-1-1.html


上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 李宏
https://bbs.pinggu.org/thread-11551384-1-1.html


非金融企业影子银行指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11558348-1-1.html


股价信息含量知情交易概率
https://bbs.pinggu.org/thread-11749018-1-1.html


企业ESG表现会影响审计意见吗实证分析Stata代码（2009-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11566412-1-1.html

基于DEA方法的融资效率指标计算（A股上市公司2000-2022年数据）  
https://bbs.pinggu.org/thread-11565401-1-1.html

数字金融发展程度工具变量-与杭州球面距离与省会城市球面距离   
https://bbs.pinggu.org/thread-11567235-1-1.html

宗族文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11580060-1-1.html

上市公司独立董事履职行为数据包含独董参会率、投非赞成票等(2004-2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11596865-1-1.html

   上市公司环境信息披露质量指标分货币型和非货币型整理Stata代码（2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11590766-1-1.html








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momingqimiao7
2024-6-27 14:54:13

会计类专题数据

会计信息可比性https://bbs.pinggu.org/thread-11806078-1-1.html
会计信息可比性改进方法https://bbs.pinggu.org/thread-11806094-1-1.html
应计盈余管理（操控性应计利润）信息不对称https://bbs.pinggu.org/thread-11799665-1-1.html
应计盈余管理DD模型和McNicols模型https://bbs.pinggu.org/thread-11800997-1-1.html
应计盈余管理非线性琼斯模型https://bbs.pinggu.org/thread-11800999-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】https://bbs.pinggu.org/thread-11801020-1-1.html
真实盈余管理【拓展方法】https://bbs.pinggu.org/thread-11801032-1-1.html
归类变更盈余管理https://bbs.pinggu.org/thread-11799640-1-1.html
审计质量/审计报告激进性https://bbs.pinggu.org/thread-11806116-1-1.html
客户与审计师不匹配关系https://bbs.pinggu.org/thread-11811367-1-1.html
审计关系错配https://bbs.pinggu.org/thread-11811373-1-1.html
客户重要性https://bbs.pinggu.org/thread-11811389-1-1.html
融资约束SA指数https://bbs.pinggu.org/thread-11792397-1-1.html
融资约束KZ指数https://bbs.pinggu.org/thread-11811397-1-1.html
融资约束WW指数https://bbs.pinggu.org/thread-11811432-1-1.html
破产风险/破产倾向 Altman Z-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-11516690-1-1.html
Ohlson破产概率指标O-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-11811471-1-1.html
投资效率 OLS模型 营业收入增长率https://bbs.pinggu.org/thread-11804654-1-1.html
投资效率 OLS模型 托宾Qhttps://bbs.pinggu.org/thread-11804654-1-1.html
投资效率 GMM模型https://bbs.pinggu.org/thread-11804654-1-1.html
Biddle模型和Chen模型投资效率https://bbs.pinggu.org/thread-11804673-1-1.html
会计稳健性C-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-11806126-1-1.html
财务柔性（现金柔性+负债融资柔性）https://bbs.pinggu.org/thread-11806137-1-1.html
高管超额薪酬和绝对薪酬数据https://bbs.pinggu.org/thread-11806837-1-1.html
管理者超额薪酬https://bbs.pinggu.org/thread-11806843-1-1.html
劳动投资效率冗余雇佣/雇佣不足https://bbs.pinggu.org/thread-11806847-1-1.html
企业内部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-11806873-1-1.html
企业外部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-11811849-1-1.html
高管相对薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-11811850-1-1.html
企业避税活动/税收激进度/税收规避https://bbs.pinggu.org/thread-11817740-1-1.html
企业税负粘性https://bbs.pinggu.org/thread-11807795-1-1.html
信息披露质量KV指数https://bbs.pinggu.org/thread-11714724-1-1.html
异常审计费用https://bbs.pinggu.org/thread-11811865-1-1.html
收益激进度和收益平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-11811883-1-1.html
盈余激进度和盈余平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-11811885-1-1.html
企业生命周期（现金流组合）https://bbs.pinggu.org/thread-11811901-1-1.html
企业生命周期（李云鹤文献）https://bbs.pinggu.org/thread-11812485-1-1.html
企业生命周期（李冬伟文献）https://bbs.pinggu.org/thread-11812499-1-1.html
政府补助https://bbs.pinggu.org/thread-11803725-1-1.html
违约概率风险https://bbs.pinggu.org/thread-11525380-1-1.html
债务违约风险https://bbs.pinggu.org/thread-11515110-1-1.html
经营风险https://bbs.pinggu.org/thread-11526625-1-1.html
连锁股东https://bbs.pinggu.org/thread-11809621-1-1.html
透明度综合指标TRANShttps://bbs.pinggu.org/thread-11636780-1-1.html
深交所信息披露考评结果https://bbs.pinggu.org/thread-11635608-1-1.html
供应商集中度和销售集中度https://bbs.pinggu.org/thread-11250490-1-1.html
审计师行业专长https://bbs.pinggu.org/thread-11510883-1-1.html
审计意见和审计费用、是否四大、是否十大https://bbs.pinggu.org/thread-11796403-1-1.html
税收征管力度https://bbs.pinggu.org/thread-11251249-1-1.html
研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
成本粘性https://bbs.pinggu.org/thread-11817028-1-1.html
短债长投/短贷长投/短债长用/投融资期限错配https://bbs.pinggu.org/thread-11816493-1-1.html
债务融资成本Costhttps://bbs.pinggu.org/thread-11809590-1-1.html
上市公司对外担保https://bbs.pinggu.org/thread-11511440-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担https://bbs.pinggu.org/thread-11506861-1-1.html
合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验https://bbs.pinggu.org/thread-7026273-1-1.html
CRITIC赋值法确定权重计算综合指标https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
企业投资羊群行为https://bbs.pinggu.org/thread-11506561-1-1.html
现金流操控程度https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
超额现金持有https://bbs.pinggu.org/thread-11518447-1-1.html
是否过度负债企业https://bbs.pinggu.org/thread-11514551-1-1.html
过度负债指标https://bbs.pinggu.org/thread-11515122-1-1.html
审计师工作量压力https://bbs.pinggu.org/thread-11506555-1-1.html
管理层语调操纵https://bbs.pinggu.org/thread-11538242-1-1.html
上市公司僵尸企业识别https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html


事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

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momingqimiao7
2024-6-27 14:54:46
经济金融方面数据
年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-11746880-1-1.html
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-11803761-1-1.html
月度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-11803948-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-11750511-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-11814924-1-1.html
年度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11745492-1-1.html
季度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11632288-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-11758173-1-1.html
股价波动性https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）https://bbs.pinggu.org/thread-11704619-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-11817085-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11730953-1-1.html
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11728371-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-11714646-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-11714781-1-1.html
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-11788663-1-1.html
月度股价崩盘事件https://bbs.pinggu.org/thread-11743241-1-1.html
大股东是否股权质押数据windhttps://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-11807773-1-1.html
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-11758212-1-1.html
中证500指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-11760371-1-1.html
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-11809640-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-11809644-1-1.html
企业环境不确定https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-11786026-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-11803111-1-1.html
机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-11796496-1-1.html
压力敏感型和压力抵制型机构投资https://bbs.pinggu.org/thread-11803754-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例https://bbs.pinggu.org/thread-11810327-1-1.html
机构投资者持股数据https://bbs.pinggu.org/thread-11531395-1-1.html
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-11796486-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-11798829-1-1.html
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-11514396-1-1.html
市场化指数推算至2023年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-11798506-1-1.html
市场化指数推算至2022年细分指标https://bbs.pinggu.org/thread-11493215-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据https://bbs.pinggu.org/thread-11512143-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境https://bbs.pinggu.org/thread-11512146-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）https://bbs.pinggu.org/thread-11779521-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-11758194-1-1.html
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-11807801-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法和OLS与固定效应https://bbs.pinggu.org/thread-11815736-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法https://bbs.pinggu.org/thread-11815754-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法-宋敏https://bbs.pinggu.org/thread-11815771-1-1.html
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-11811014-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）https://bbs.pinggu.org/thread-11811015-1-1.html
投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-11500491-1-1.html
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-11805786-1-1.html
研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-11803101-1-1.html
产品市场集中度和竞争力https://bbs.pinggu.org/thread-11817766-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉https://bbs.pinggu.org/thread-11808934-1-1.html
地区市场公平竞争https://bbs.pinggu.org/thread-11817780-1-1.html
历史业绩预期差距https://bbs.pinggu.org/thread-11513032-1-1.html
业绩预告准确性和精确性https://bbs.pinggu.org/thread-11515149-1-1.html
分析师关注度https://bbs.pinggu.org/thread-11802638-1-1.html
战略差异度Strategy（王百强）https://bbs.pinggu.org/thread-118168471-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）https://bbs.pinggu.org/thread-11816841-1-1.html
战略调整度https://bbs.pinggu.org/thread-11816913-1-1.html
管理者能力https://bbs.pinggu.org/thread-11550320-1-1.html
公司治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-11810339-1-1.html
治理效率/治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-11810343-1-1.html
公司治理质量https://bbs.pinggu.org/thread-11514432-1-1.html
管理层权力数据https://bbs.pinggu.org/thread-11522392-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html
关键审计事项https://bbs.pinggu.org/thread-11548248-1-1.html
高管薪酬粘性https://bbs.pinggu.org/thread-11563030-1-1.html
高管超额在职消费https://bbs.pinggu.org/thread-11817746-1-1.html
乐观偏差https://bbs.pinggu.org/thread-11810352-1-1.html
市场投资者情绪指标计算https://bbs.pinggu.org/thread-11472049-1-1.html
个股投资者情绪指标计算https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html
个股投资者情绪指标(唐玮文献)https://bbs.pinggu.org/thread-11512578-1-1.html
投资者信心指数https://bbs.pinggu.org/thread-11814943-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应https://bbs.pinggu.org/thread-11073319-1-1.html
企业金融化程度https://bbs.pinggu.org/thread-11798195-1-1.html
企业过度金融化程度https://bbs.pinggu.org/thread-11512587-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数https://bbs.pinggu.org/thread-11711580-1-1.html
资产误定价https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）https://bbs.pinggu.org/thread-11818061-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）https://bbs.pinggu.org/thread-11756251-1-1.html
定价效率（许红伟）https://bbs.pinggu.org/thread-11493247-1-1.html
收益反转指标Pastor & Stambaugh https://bbs.pinggu.org/thread-11785384-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html

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guanchangduan
2024-9-22 20:44:07
楼主麻烦发下2023年的数据吧，附件是购买记录
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momingqimiao7
2024-9-23 09:25:35
guanchangduan 发表于 2024-9-22 20:44
楼主麻烦发下2023年的数据吧，附件是购买记录
好的，已私信
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